Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Uložené v:
Hlavný autor: Güran, Celal Barkan
Ďalší autori: Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh finančný
energetika
palivá fosílne
teória portfólia
portfólio
optimalizácia
modely stochastické
efektívnosť
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Podobné jednotky