Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Salvato in:
Autore principale: Güran, Celal Barkan
Altri autori: Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh finančný
energetika
palivá fosílne
teória portfólia
portfólio
optimalizácia
modely stochastické
efektívnosť
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Documenti analoghi