Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Bibliographic Details

Main Author:	Güran, Celal Barkan
Other Authors:	Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný energetika palivá fosílne teória portfólia portfólio optimalizácia modely stochastické efektívnosť
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!