Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|