Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Saved in:
Main Author: Güran, Celal Barkan
Other Authors: Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
trh finančný
energetika
palivá fosílne
teória portfólia
portfólio
optimalizácia
modely stochastické
efektívnosť
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0259953
005 20200703134308.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency  |c Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas 
520 |a Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a energetika 
610 2 0 |a palivá fosílne 
610 2 0 |a teória portfólia 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a modely stochastické 
610 2 0 |a efektívnosť 
100 1 |a Güran, Celal Barkan 
700 1 |a Uğurlu, Umut 
700 1 |a Taş, Oktay 

Similar Items