Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Güran, Celal Barkan
Otros Autores:	Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný energetika palivá fosílne teória portfólia portfólio optimalizácia modely stochastické efektívnosť
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!