Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency

Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Güran, Celal Barkan
Outros Autores:	Uğurlu, Umut, Taş, Oktay
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	trh finančný energetika palivá fosílne teória portfólia portfólio optimalizácia modely stochastické efektívnosť
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!