Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Copula Function in Risk Management
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
- <An> introduction to copulas
- Modeling and Adapting Aggregation Functions for Data Classification Using Computational Intelligence dizertačná práca
- Copula funkcie, ich vlastnosti a využitie v súvislosti s kreditnými derivátmi