Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Copula Function in Risk Management
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
- <An> introduction to copulas
- Modeling and Adapting Aggregation Functions for Data Classification Using Computational Intelligence dizertačná práca
- Copula funkcie, ich vlastnosti a využitie v súvislosti s kreditnými derivátmi