Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Copula Function in Risk Management
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
- <An> introduction to copulas
- Modeling and Adapting Aggregation Functions for Data Classification Using Computational Intelligence dizertačná práca
- Copula funkcie, ich vlastnosti a využitie v súvislosti s kreditnými derivátmi