Nelineární CAPM

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) - 1. vedecká teória portfóliových investícií. Predpoklady CAPM. Lineárne koncepty hodnotenia - APT (Arbitrage Pricing Theory) a perceptron. Odvodenie nelineárneho CAPM. Neurónové siete ako nelineárna koncepcia hodnotenia. Použitie nelineárnych odhadov koefici...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kohout, Pavel
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	modely nelineárne model CAPM portfólio rozhodovanie investície riziko papiere cenné oceňovanie siete neurónové teória portfólia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!