Ekonometrické modelování rizika
Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie.
Salvato in:
| Natura: | Capitolo di libro |
|---|---|
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Ekonometrické modelování rizika
- Meranie úrokového rizika bánk
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Riadenie rizika a hodnotenie výkonnosti podniku