Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
Definícia volatility miery zisku a metódy VaR.Odvodenie vzťahov na výpočet volatility a najvyššej možnej straty pre konkrétne portfólio. Konkrétny výpočet volatility a hodnoty VaR.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Model value at risk (VaR)
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- VaR and dynamic risk measures
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk