Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
Definícia volatility miery zisku a metódy VaR.Odvodenie vzťahov na výpočet volatility a najvyššej možnej straty pre konkrétne portfólio. Konkrétny výpočet volatility a hodnoty VaR.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Model value at risk (VaR)
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- VaR and dynamic risk measures
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk