Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie
Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk
- Zaistenie akciového portfólia európskymi opciami
- Value-at-Risk akciového portfólia diplomová práca
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Meranie výkonnosti portfólia
- Modelování rizika akciového portfolia
- Výpočet optimálneho portfólia na základe Markowitzovho modelu s využitím MS Excel