Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Varga, Matej
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	trh finančný akcie volatilita indexy simulácia modely investori riziko finančné portfólio
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!