CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Does stock liquidity explain the premium for stock price momentum?
- Validity of CAPM and Market Beta
- Systematic risk changes, negative realized excess returns and time- varying CAPM Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Empirický test rovnovážneho modelu CAPM