Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk
Koncepcia Cash-Flow-at-Risk (CFaR), ktorá predstavuje aproximáciu známej metódy Value-at-Risk na meranie rizík v nefinančných podnikoch. Príspevok poskytuje bližší prehľad o metódach stanovenia CFaR: prístupe zdola nahor (bottom-up) a prístupe zhora nadol (top-down).
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk
- Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika
- Model value at risk (VaR)
- Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Implementácia metódy Value at risk v podnikovej praxi - historická simulácia