Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk
Koncepcia Cash-Flow-at-Risk (CFaR), ktorá predstavuje aproximáciu známej metódy Value-at-Risk na meranie rizík v nefinančných podnikoch. Príspevok poskytuje bližší prehľad o metódach stanovenia CFaR: prístupe zdola nahor (bottom-up) a prístupe zhora nadol (top-down).
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk
- Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika
- Model value at risk (VaR)
- Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Implementácia metódy Value at risk v podnikovej praxi - historická simulácia