Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky

Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.

Guardado en:
Autor principal: Cakl, Arne
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
rady časové
modely
volatilita
dôchodky starobné
fondy penzijné
ARCH
GARCH
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0164361
005 20240502072852.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky  |c Arne Cakl 
520 |a Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a dôchodky starobné 
610 2 0 |a fondy penzijné 
610 2 0 |a ARCH 
610 2 0 |a GARCH 
100 1 |a Cakl, Arne 

Ejemplares similares