Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Financial time series and ARCH-class models
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi