Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky

Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.

Uložené v:
Hlavný autor: Cakl, Arne
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
rady časové
modely
volatilita
dôchodky starobné
fondy penzijné
ARCH
GARCH
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky