Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky

Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.

Bibliographic Details

Main Author:	Cakl, Arne
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	rady časové modely volatilita dôchodky starobné fondy penzijné ARCH GARCH
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!