Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky

Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Cakl, Arne
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!