Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Financial time series and ARCH-class models
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi