Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Modeling VAR of DAX index using Garch model
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies