Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Modeling VAR of DAX index using Garch model
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies