Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Štalmach, Matej
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	indexy burzové volatilita modelovanie model GARCH rady časové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!