Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Štalmach, Matej
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	indexy burzové volatilita modelovanie model GARCH rady časové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!