Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Štalmach, Matej
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	indexy burzové volatilita modelovanie model GARCH rady časové
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!