Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- International dependance and contagion across asset classes: the case of Poland
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?