Historický koeficient beta
Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho de...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Historický koeficient beta
- Validity of CAPM and Market Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Koeficient beta ako indikátor rizika
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností dizertačná práca