Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
- Vektorovo autoregresné modely v ekonometrii
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Štrukturálne vektorovo autoregresné modely
- Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD
- Odhad vektorovo autoregresných modelov v R
- VaR and dynamic risk measures