Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
Implementácia metódy Value at Risk do podnikovej praxe. Hľadanie maximálnej možnej straty vyplývajúcej zo zmeny trhových cien. Zameranie sa na konkrétnu banku. Simulácia Monte Carlo.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk