Ejemplares similares: Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Autor: Boďa, Martin
- Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Miera rizika v kontexte Bazilejskej kapitálovej dohody z roku 1988
- Approaches to volatility estimation based on historical data
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation