Documents similaires: Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Auteur: Boďa, Martin
- Stručné poznámky k finančnej riskmetrike
- Miera rizika v kontexte Bazilejskej kapitálovej dohody z roku 1988
- Approaches to volatility estimation based on historical data
- Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
- Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Auteur: Gavliak, Rudolf
- Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby
- Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
- Platnosť Taylorovho pravidla v Slovenskej republike a v Poľsku
- Analýza reálnej konvergencie ekonomík krajín V4 k Eurozóne
- Taylorovo menové pravidlo v krajinách Vyšehradskej štvorky
- Niekoľko poznámok k menovej politike Európskej centrálnej banky