International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions

Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Kresta, Aleš
Outros Autores:	Tichý, Tomáš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	modelovanie ekonometrické trh finančný inštitúcie finančné riziko trhové odhady
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!