Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
- Vektorovo autoregresné modely v ekonometrii
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Štrukturálne vektorovo autoregresné modely
- Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD
- Odhad vektorovo autoregresných modelov v R
- VaR and dynamic risk measures