Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom
- Vektorovo autoregresné modely v ekonometrii
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Štrukturálne vektorovo autoregresné modely
- Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD
- Odhad vektorovo autoregresných modelov v R
- VaR and dynamic risk measures