Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Multi-horizon portfolio insurance model
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection