Documenti analoghi: VaR and dynamic risk measures
- Model value at risk (VaR)
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Autore: Stuchlíková, Zuzana
- Islámské bankovnictví a jiná specifika
- Závislost Ruska na příjmech z těžby ropy a zemního plynu
- Význam přímych zahraničních investic pro rozvoj čínské ekonomiky
- Venezuela: změny v hospodářské politice po příklonu k levici
- Recese z pohledu hlavních teorií hospodářských cyklů
- Specifika hospodářských cyklů Japonska