Ejemplares similares: Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu
- Riadenie rizika využitím simulačných procesov v neživotnom poistení
- Model value at risk (VaR)
- Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika
Autor: Kresta, Aleš
- Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
- International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
- Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
Autor: Tichý, Tomáš
- Rozhranie pre snímač = Senzor Interface
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
- Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí
- Výkonnost replikace digitálních opcí při neúplném modelu
- Examination of basic dynamic replication methods