Similar Items: <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Model value at risk (VaR)
- Value at Risk Implementation in Business Practice
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
Author: Jeřábek, Tomáš
- Náklady kapitálu ve střední Evropě prudce vzrostly
- Hedgeové fondy a akciové trhy
- Makroekonomický model korporátního defaultu
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Úloha systémů na podporu rozhodování v managementu
- Výpočet očekávaných úvěrových ztrát dle požadavku IFRS 9