Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
Metódy merania Value at Risk využívajú ako vstupy rôzne miery neistoty. Citlivosť rôznych metód a ich dopad na výslednú expozíciu a posúdenie, do akej miery sa môžu robiť závery z hľadiska hodnôt na koncoch rozdelenia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Model value at risk (VaR)
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku