Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia