Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
Problematika portfóliového kreditného rizika. Dôležitosť merania kreditného rizika.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia