Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
Problematika portfóliového kreditného rizika. Dôležitosť merania kreditného rizika.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia