Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk