Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia