Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia