Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia